Handel MACD Divergence Moving Average Convergence Divergence (MACD), uppfunnit 1979 av Gerald Appeal, är en av de mest populära tekniska indikatorerna i handel. MACD uppskattas av handlare världen över för sin enkelhet och flexibilitet eftersom den kan användas antingen som trend eller momentumindikator. Handelsdivergens är ett populärt sätt att använda MACD-histogrammet (som vi förklarar nedan), men tyvärr är divergenshandeln inte så exakt som den misslyckas mer än den lyckas. För att undersöka vad som kan vara en mer logisk metod för handel med MACD-avvikelsen ser vi på att använda MACD-histogrammet för både handelsinträde och handelsavslutningssignaler (i stället för endast post) och hur valutahandlare är unikt placerade för att dra nytta av en sådan strategi. MACD: En översikt Konceptet bakom MACD är ganska enkelt. I huvudsak beräknar man skillnaden mellan ett instrument 26-dagars och 12-dagars exponentiella glidande medelvärden (EMA). Av de två glidande medelvärdena som utgör MACD är 12-dagars EMA uppenbarligen den snabbare, medan 26-dagarna är långsammare. Vid beräkning av sina värden använder båda glidande medelvärden slutkursen oavsett vilken period som mäts. På MACD-diagrammet är en nio-dagars EMA av MACD självt planerad och det fungerar som en utlösare för köp och säljbeslut. MACD genererar en bullish signal när den rör sig över sin egen nio dagars EMA, och den skickar ett säljtecken när det rör sig under sin nio dagars EMA. MACD-histogrammet är en elegant visuell representation av skillnaden mellan MACD och dess nio dagars EMA. Histogrammet är positivt när MACD ligger över sin nio dagars EMA och negativ när MACD ligger under dess nio dagars EMA. Om priserna stiger, växer histogrammet större eftersom hastigheten på prisrörelsen accelererar och avtalen när prisrörelsen saktar. Samma princip fungerar i omvänd takt när priserna faller. Se Figur 1 för ett bra exempel på ett MACD-histogram i funktion. Figur 1: MACD-histogram. Eftersom prisåtgärder (överst på skärmen) accelererar till nackdelen, gör MACD-histogrammet (i nedre delen av skärmen) nya lågor. Källa: FXTrek Intellicharts MACD-histogrammet är den främsta anledningen till att så många näringsidkare är beroende av denna indikator till mäta momentum. eftersom det svarar på prisrörelsens hastighet. Faktum är att de flesta handlare använder MACD-indikatorn oftare för att mäta styrkan i prisrörelsen än att bestämma riktningen för en trend. Handelsdivergens Som vi nämnde tidigare är handelsdivergens ett klassiskt sätt på vilket MACD-histogrammet används. En av de vanligaste inställningarna är att hitta diagramspunkter där vilket pris gör en ny gunga hög eller en ny swing låg. men MACD-histogrammet indikerar inte en skillnad mellan pris och momentum. Figur 2 illustrerar en typisk divergenshandel. Figur 2: En typisk (negativ) divergenshandel med ett MACD-histogram. I den högra cirkeln på prisdiagrammet gör prisrörelserna en ny sväng hög, men i motsvarande cirkelpunkt på MACD-histogrammet kan MACD-histogrammet inte överskrida sin tidigare höga av 0,3307. (Histogrammet nådde det här högt vid den punkt som anges av den nedre vänstra cirkeln.) Divergensen är en signal att priset är på väg att vända på den nya höga och som en sådan är det en signal för näringsidkaren att ingå en kort position. Källa: Källa: FXTrek Intellicharts Tyvärr är divergenshandeln inte så exakt, eftersom den misslyckas mer än det lyckas. Priserna har ofta flera slutliga utbrott upp eller ner som utlösaren stannar och tvinga handlare från sin position strax innan flytten faktiskt gör en varaktig vändning och handeln blir lönsam. Figur 3 visar en typisk divergensfakeout. vilket har frustrerat poäng av handlare genom åren. Figur 3: En typisk divergensfakeout. Starka divergenser illustreras av den högra cirkeln (längst ner på diagrammet) av den vertikala linjen, men näringsidkare som satte sina stopp vid svänghöjder skulle ha tagits ur handeln innan det vände sig i deras riktning. Källa: Källa: FXTrek Intellicharts En av anledningarna till att näringsidkare ofta förlorar med denna uppsättning är att de skriver in en handel på en signal från MACD-indikatorn men avslutar den baserat på flytten i pris. Eftersom MACD-histogrammet är ett derivat av pris och inte är priset självt, är detta tillvägagångssätt i själva verket handelsversionen av blandning av äpplen och apelsiner. Använda MACD-histogrammet för både inmatning och avslutning För att lösa inkonsekvensen mellan inmatning och utträde. En näringsidkare kan använda MACD-histogrammet för både handelstillträde och handelsutgångssignaler. För att göra det handlar den näringsidkare som handlar om den negativa divergensen en partiell kort position vid den inledande punkten av divergensen, men istället för att ställa stoppet vid närmaste sväng högt baserat på pris, stoppar han eller hon istället handeln endast om den höga av MACD-histogrammet överstiger dess tidigare svänghöjd, vilket indikerar att momentum faktiskt accelererar och näringsidkaren verkligen är fel på handeln. Om å andra sidan MACD-histogrammet inte genererar en ny svänghöjd, lägger handlaren sedan till sin ursprungliga position, vilket kontinuerligt uppnår ett högre genomsnittspris för de korta. Valutahandlare är unikt positionerade för att dra nytta av denna strategi, eftersom den större strategin, desto större är de potentiella vinsterna när priset återvänder i Forex (FX), du kan implementera denna strategi med vilken storlek som helst och behöver inte oroa sig för att påverka priset. (Traders kan utföra transaktioner så stora som 100 000 enheter eller så lite som 1000 enheter för samma typiska spridning av tre till fem poäng i de stora paren.) I själva verket kräver denna strategi att näringsidkaren ska uppnå genomsnittet när priserna tillfälligt rör sig mot honom eller henne. Detta anses emellertid inte som en bra strategi. Många handelsböcker har dolt kallat en sådan teknik som att lägga till dina förlorare. I det här fallet har handlaren dock en logisk anledning att göra det: MACD-histogrammet har visat divergens, vilket indikerar att momentet är avtagande och priset snart kan vända. I själva verket försöker näringsidkaren att ringa bluffen mellan den verkliga styrkan av omedelbar prisåtgärd och MACD-avläsningarna som tyder på svaghet framåt. Fortfarande, en väl förberedd näringsidkare som använder fördelarna med fasta kostnader i FX, kan genom att ordentligt dela upp handeln motstå de tillfälliga neddragningarna tills priset blir till sin fördel. Figur 4 illustrerar denna strategi i aktion. Figur 4: Diagrammet indikerar var pris gör successiva höjder, men MACD-histogrammet förskjuter inte den nedgång som slutligen kommer. Genom att medelstora upp sin korta tjänsteman tjänar så småningom en snygg vinst, eftersom vi ser att priset gör en fortsatt återgång efter den sista punkten av divergensen. Källa: Källa: FXTrek Intellicharts Som livet är handel sällan svart och vitt. Några regler som handlare är överens om blint, till exempel att aldrig lägga till en förlorare, kan framgångsrikt brytas för att uppnå extraordinära vinster. Ett logiskt metodiskt tillvägagångssätt för att bryta mot dessa viktiga penninghanteringsregler måste dock upprättas innan man försöker fånga vinster. När det gäller MACD-histogrammet, handlar indikatorn i stället för priset ett nytt sätt att handla en gammal idé - divergens. Att tillämpa denna metod på valutamarknaden, vilket gör det möjligt att enkelt ställa upp positioner, gör den här idén ännu mer spännande till dagens näringsidkare och positionshandlare. En typ av skatt som tas ut på kapitalvinster som uppkommit av individer och företag. Realisationsvinster är vinsten som en investerare. En order att köpa en säkerhet till eller under ett angivet pris. En köpgränsorder tillåter näringsidkare och investerare att specificera. En IRS-regel (Internal Revenue Service) som tillåter utbetalningar från ett IRA-konto på ett strafffritt sätt. Regeln kräver det. Den första försäljningen av lager av ett privat företag till allmänheten. IPOs utfärdas ofta av mindre, yngre företag som söker. Skuldkvotskvoten är skuldkvoten som används för att mäta ett företags finansiella hävstångseffekt eller en skuldkvot som används för att mäta en individ. En typ av ersättningsstruktur som hedgefondsförvaltare brukar använda i vilken del av ersättningen som är prestationsbaserad. MACD Divergensstrategi I today8217s artikel kommer vi att diskutera hur man använder MACD-indikatorn i en annan handelsstrategi, känd som divergenshandelstrategin. Divergenshandeln används för att välja lönsamma handelsstrategier utifrån principen om prisskillnad från MACD-indikatorn och eventuell korrigering av denna prisdivergens för att följa MACD-indikatorn. Det finns två typer av divergenshandel som kan tas med MACD-indikatorn. Det finns den positiva (hausse) divergensen, och det finns den negativa (bearish divergensen). Erkänna en divergenshandel från diagrammen Att erkänna en divergenshandel på diagrammen kräver viss övning och erfarenhet. För en baisse divergens måste näringsidkaren leta efter ett område där pristoppet bildar högre höjder medan MACD-topparna bildar lägre nedgångar. I den haussefulla avvikelsen kommer näringsidkaren att fokusera på prisbotten, och det kommer också att behöva leta efter var prisbotten bildar lägre nedgångar medan MACD-botten bildar lägre höjder. När dessa har identifierats söker näringsidkaren sedan efter mer tekniska inställningar som kommer att stödja handelsinträdet i riktning mot prisjustering av divergens. En av dessa är att använda omvänd ljusstakar som grund för handelsinträdet. Andra indikatorer kan också användas för att bekräfta handelsposter. För våra handelsexempel kommer vi dock att hålla det väldigt enkelt genom att använda bakljusstakar för att välja ut handelspostpunkter. Generellt sett ser vi mer prisrörelse i baisse-divergensen än i den haussefulla divergensen. Handel med skillnaden Som vi tidigare nämnde finns det två divergenshandel som kan tas. Som regel gäller att ju högre tidsramar som används för analysen, desto fler pips kan man få, helt enkelt för att varje ljusstake representerar prisaktivitet under en längre period om de fyra timmarna eller de dagliga diagrammen används än om diagrammet på en timme är använd. Bearish Divergens Den bearish divergensen uppträder när pristopparna gör högre höjder och MACD-toppar gör lägre nedgångar. Allt som behövs för denna handel är att näringsidkaren identifierar två pristoppar där den andra prissidan är högre än den första. Det innebär att priset helst måste vara på väg ner från den andra toppen för att bilda en komplett topp. Näringsidkaren söker sedan efter ett område där MACD-histogrammet har bildat två toppar, medan den andra toppen är lägre än den första toppen. Vanligtvis kan de högre prishöjderna och de lägre MACD-topparna spåras med trendlinjer som förbinder topparna, vilket lätt visar de olika orienteringen av trendlinjerna. Divergensen är sålunda uppkallad efter MACD-indikatorn8217s orientering. Ta den korta handeln genom att leta efter ett bearish ljusstickmönster efter MACD-divergensen. Skriv sedan in kort vid öppningen av nästa ljusstake efter ljusstakeomslaget. Slutförlust: Stoppförlusten bör placeras över den andra (högre) toppen av prisåtgärden. Ta vinst: Tänkbara vinstnivåer bör övervägas med hjälp av följande: a) Närmaste nyckelnivån av stöd b) Utseendet på tecken på pris botten ut t. ex. återkommande prisfall i samma område efter nedåtgående prisrörelse. c) Näringsidkaren kan också besluta att sätta en riskbelöningsnivå på 1: 2, där 2 pips fördelas som vinst för varje pip som är inställd som stoppförlust. Diagrammet nedan visar en typisk bearish divergenshandel: Här kan vi se att prisåtgärden ger högre höjder medan MACD gör lägre höjder. En närmare titt kommer också att visa att prisåtgärden fungerar inom ramen för den stigande kilen, som i sig är ett bearish forex-diagrammönster. Så det här är verkligen en bra handel setup som en Forex Trader bör se fram emot. Allt som är kvar är att identifiera en baisse ljusstake, som visas av doji och sedan en hängande man (pinbar), vilket är den signal som näringsidkaren behöver komma in kort. Bullish Divergens Den hausse divergensen ses när priset bottnar till att bilda två tråg där den andra tråden bildar en lägre nivå än den första tråden medan samtidigt MACD-histogrammet bildar två bottnar, vars andra botten är högre än det av den första botten, vilket gör att man gör högre lågor. Trader8217s jobb är därför att identifiera dessa områden, spåra linjerna och leta efter ett hausstarkt ljusstake som kan användas för att initiera handeln. Ännu en gång är den haussefulla divergensen uppkallad efter MACD indicator8217s orientering. Den långa handeln inleds genom att leta efter var ett hausstarkt ljusstarkmönster inträffar när MACD-hausseavvikelsen bekräftas. Den långa positionen tas vid öppningen av nästa ljusstake som inträffar efter ljusstickens vändmönster. Stoppförlust: Stoppförlusten bör placeras under den nedre delen av prisåtgärdernas två toppar. Ta vinst: Precis som i den baisse divergensen (om än i motsatt riktning) kan näringsidkaren ta vinstnivåerna med hjälp av följande parametrar: a) Närmaste nyckelnivå för motstånd, antingen formad av en pivot eller en ny följd av pris toppar. b) Utseendet på tecken på prisupphämtning ut t. ex. ett område där två eller fler pristoppar har uppstått. c) Näringsidkaren kan också besluta att sätta en riskbelöningsnivå på 1: 2, där 2 pips fördelas som vinst för varje pip som är inställd som stoppförlust. Så beräkningen kan göras från ingångspriset och stoppförlusten. Diagrammet nedan visar en typisk bullish divergenshandel: Vi kan se den haussefulla divergensen där priset gör lägre nedgångar. Ett hausseffektivt mönster bildar sig sedan i trendlinjeområdet, vilket markerar början på den uppåtriktade priskorrigeringen som är det som handlas här. Priset gick upp och så småningom toppade efter en massiv 712 pips rörelse. Vi kan tydligt se att divergensmöjligheter finns överallt hos oss på valutamarknaden, men det tar lite skicklighet att kunna upptäcka dem när de uppstår. Dessutom är de bästa diagrammen att använda de långsiktiga prisdiagrammen (som det dagliga diagrammet eller 4 timmarsdiagrammet), eftersom de levererar tydligare signaler utan marknadsstörningar och vanligtvis ger mer vinst till näringsidkaren. För att på rätt sätt byta divergensmönster, försök att bli bekant med de stora ljusstakeomvandlingsmönster som finns på marknaden, eftersom dessa ger den enklaste tekniska grunden för att komma in i affärer. Andra handelsutlösande parametrar kan användas, men för nybörjare är det bättre att hålla sig till ljusstakar för att få de enklaste inmatningsinställningarna till lönsamma affärer. Uppmärksamhet Författarnas synpunkter är helt egna. Hur man handlar MACD-avvikelse Personligen älskar jag MACD-indikatorn på grund av dess tillförlitlighet och dess förmåga att fungera bra med andra indikatorer för att bilda en handelsstrategi. I mina tidigare inlägg har jag gått igenom hur du kan använda forex MACD-indikatorn i din handel och hur du kan handla MACD-crossover för vinst. I det här inlägget kommer jag att gå igenom hur jag faktiskt handlar med MACD-divergens och hur du kan utnyttja den för att skapa en handelsstrategi för dig själv. Om du inte är säker på vilken skillnad du kan se på mitt tidigare inlägg 8220Forex MACD Indicator Explained8221 och jag kommer nu att gå igenom stegen om hur du kan dra nytta av divergensen. MACD-divergensen är ett mycket kraftfullt fenomen som du kan handla med. Men du måste förstå att divergensen fungerar bra bara när det finns en trend eftersom MACD-divergensen är en indikation på en kommande omkastning. Så här handlar jag om skillnaden själv: Steg 1: Du måste se till att det finns en trend i åtgärden för de valutapar du handlar. Det bästa sättet att identifiera en trend är att använda flera glidande medelvärden. Först upptar du en 20 EMA, 50 EMA och ett 100 EMA rörligt medelvärde och ser om de staplas snyggt på ett fint sätt. Om de staplas snyggt med god vinkel och separation, är det en bra indikation på en trendmarknad och om EMA-plattorna är plana och blandade finns det ingen trend på marknaden. Steg 2: Observera MACD och priset för att leta efter divergens. Steg 3: Leta efter bra omvända ljusmönster som järnvägsspår, hammare och hängande man. Steg 4: Rita en trendlinje och vänta på breakout. Vissa av er kanske tror att hur kan det vara så enkelt Faktum är att den mest lönsamma valutahandelsstrategin är en som är enkel och inte sofistikerad. Observera att ovanstående strategi är en allmän strategi som inte har finjusterats. För att du ska kunna handla med det, snälla finjustera det på ett demokonto. Om du inte vet hur du ska finjustera en strategi, läs den nedanDivergenshandeln. Konceptet divergens som en guide för handel har funnits i många årtionden och populärdes av Gerald Appel, uppfinnare av den rörliga genomsnittliga konvergensdivergensindikatorn (MACD ). Under senare år har divergenshandeln alltmer pratats som en fristående eller nära fristående teknik. Observera att vi i Forex talar om prisvärden som avviker från prismomentet, inte priset som avviker från volymen, priset på en valuta som avviker från en annan valuta eller priset skiljer sig från priset på en annan tillgång. Alla tre kan benämnas divergenshandel. I aktier är divergensen av volym från pris ett enormt värdefullt verktyg. När priset gör en ny hög men med låg eller fallande volym är rallyet svagt. Tyvärr har vi inte pålitlig volymstatistik i spot-valutan. I den klassiska divergenshandeln är kärnidén den drivkraft som leder till priset. När momentum vrider riktning, förväntar vi oss att priserna ska följa. Om priserna stiger, men momentum börjar falla, har vi en baisse divergens. En hausse divergens uppstår när priserna faller men momentum börjar stiga. Ju större divergensen är, desto mer sannolikt pris är att följa fart. Ju längre divergensen är desto större blir prissvingningen i slutet: En divergens över några timmar kan betyda ingenting, men en divergens över flera dagar eller veckor blir mer tillförlitlig. Om du går in i en ny position baserat på momentum som strider mot prisriktningen tar du mycket risk, och ju kortare tidsramen desto större är risken. Se GBPUSD-diagrammet varje dag i april 2014. Den blå priskoden är en linjär regressionslinje, medan den röda linjen i bottenfönstret helt enkelt förbinder momentumhöjder. Detta är en enkel bild av ett pris-momentum divergens som tjänar till att påminna dig om att upmove kommer att sluta. Du kan använda något av ett antal indikatorer när du söker divergens, inklusive MACD, RSI. och den stokastiska oscillatorn. Den vanligaste indikatorn i Forex är den stokastiska oscillatorn, förmodligen eftersom den fungerar bättre på kortare tidsramar än MACD. Se till exempel nästa diagram. Observera att stokastiken överdriver vågorna av actionreaktion inbäddad i varje trend. Det är upp till dig om du vill se en Fibonacci-sekvens i dessa vågor. Kom ihåg att den stokastiska oscillatorn kommer att visa en valuta för att vara enormt överköpt eller överlämnad medan den trender starkt under en lång period. Under en långvarig trend är en omkastning i stokastiken extremt opålitlig. Nästa figur introducerar en ny faktor lutningen av linjerna som förbinder en serie höga eller låga. Du kan uppskatta lutningens lutning genom att dra en linje som förbinder höjder och nedgångar, som visas i tabellen nedan, eller med linjära regressionslinjer som visas i figurerna ovan. Det spelar ingen roll vilken typ av linje du använder eftersom det du söker är en stark lutning som är ihopkopplad med en sluttning som går i motsatt riktning med mindre fart. Nedan är den vänstra divergensen ungefär samma antal grader, medan högra uppsättningen har en stokastisk som är horisontell och ett pris som ligger nedåt. Vad betyder det? Det betyder att du inte längre har divergens och behöver se någon annanstans för riktning. Sedan nu vet du redan att den sista höga var en utblåst och prisriktningen är nedåt, du förväntar dig att indikatorns lutning bekräftar den nya nedåtriktningen, som den fortsätter att göra, genast. Faktum är att den horisontella lutningen på indikatorledningen betyder att momentan har återgått till noll. Eftersom momentum är en ledande indikator, det här är goda nyheter, om det ibland är tvetydigt. Se det dagliga EurusD-diagrammet för juni 2014. Priset och MACD föll båda i synkroniseringen, men efter låga spiken fortsatte priset att sätta in en serie med mest låga löpningar medan MACD var platt. Plattformen mot stigande nedgångar är fortfarande en form av divergens, eftersom betydelsen av den platta MACD är att farten har slutat falla. Det stiger inte, men om du är en riskbärare är det inte ett dåligt ställe att komma in för länge. Det skulle vara till hjälp att känna till de villkor som ligger till grund för spetsen låg och varför eurohandlare motstår ett test av det speciella låga. EURUSD visar ingen signifikant divergens med dess MACD på det här diagrammet i juni 2014. Vissa analytiker vill se tre träffar av högt pris kombinerat med tre träffar av en låg i indikatorn, eller vice versa, som kallas 1-2-3 Divergence Trade. Vissa analytiker går överbord och talar om flera typer av skillnader, däribland dolda skillnader och annan finessljudande folderol. Dessa är alla just uppfunna namn som tillämpas på kärnkonseptet om pris och momentum som går i motsatta riktningar. Inte skrämmas. Ändå vara rädd för att gå in i divergenshandel utan att bekräfta från andra indikatorer eller från fundament. 1. Divergens kan hänvisa till priserna på två olika valutor eller till pris mot momentum i en gemensam valuta. Nuvarande praxis är att överväga divergens som en valuta vs en annan. pris vs momentum.
No comments:
Post a Comment